QDII LOF · 复盘监测

__TITLE__ 折溢价监测面板

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最新估值溢价
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当前申赎状态
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平均绝对溢价偏差
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估值溢价 − 官方溢价，越小说明估值模型越贴近官方净值
最大绝对溢价偏差
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风险资产仓位假设

仓位 __WEIGHT_PCT__%
估算净值 = 昨日官方净值 × [ 仓位 ×（1 + 标的涨跌）×（1 + 中间价涨跌）+ 现金仓位 ]，现金仓位 = 1 − 仓位（收益按 0 计）。拖动滑块可全表实时重算。

溢价率走势（复盘口径）

估值溢价 = 场内价 ÷ 估算净值 − 1；官方溢价 = 场内价 ÷ 当日官方净值 − 1（T+1 或更晚公布）。红 = 溢价，绿 = 折价。

最近交易日对比

最早一日作为计算基准；官方净值未公布的日期估值溢价待验证。申赎状态为接口当前返回值，非逐日历史。
日期场内价(元)官方净值(元)__XOP_LABEL__(美元)__XOP_LABEL__涨跌 USDCNY中间价汇率涨跌估算净值(元)官方溢价估值溢价 偏差监测结论

数据来源与口径

  1. __FUND_CODE__ 场内价：腾讯证券日 K 接口（3 位小数精度）
  2. 官方净值及申赎状态：天天基金 / 东方财富基金 F10 接口
  3. __XOP_LABEL__ 收盘价：新浪财经美股日线（单位：美元）
  4. USDCNY 中间价：中国外汇交易中心（国家外汇管理局人民币汇率中间价，每交易日 9:15 发布）
  5. 偏差 = 估值溢价 − 官方溢价；监测阈值 ±__THRESHOLD_PCT__%（超出记"溢价/折价关注"）
申赎状态是接口当前返回状态，并非逐日历史回归。QDII 赎回到账通常需要数个交易日，折价套利收益需覆盖赎回费与资金占用成本；实际交易前必须核实基金公告、申购额度、持有期、赎回费和券商规则。本页面仅用于研究，不构成投资建议。